最近【期权费用 上下限推导,期权费用 暴跌后的处理方法】

上限需要进行折现计算欧式期权只能在到期日执行，因此其价值需要调整到现值，以反映时间价值上限的计算同样要防止套利行为下限通过构建特定的投资组合，确保组合C的收益始终高于组合D由此推导出的成本差异即为欧式看跌期权的下限在期权定价中，这些上下限为