这为我们提供了欧式看跌期权下限的计算依据图示三总结期权定价是一个复杂的过程，涉及多个因素的。
欧式期权价值下限是“内在价值”即标的费用 与行权价的差值 ，若为负则下限为0 ，上限受标的费用 或行权价限制2定价模型欧式期权采用成熟的布莱克 斯科尔斯模型，依据到期时间标的费用 无风险利率等因素计算美式期权因行权时间不确定，要用二叉树模型等数值方法定价 ，复杂度更高三市场 。
上限需要进行折现计算欧式期权只能在到期日执行 ，因此其价值需要调整到现值，以反映时间价值上限的计算同样要防止套利行为下限通过构建特定的投资组合 ，确保组合C的收益始终高于组合D由此推导出的成本差异即为欧式看跌期权的下限在期权定价中 ，这些上下限为期权费用 提供了合理的范围，有助于防止 。
4 到期月份当月下月及随后两个季月季月为36912月 ，采用欧式期权仅到期日行权二交易时间与涨跌幅限制1。
